Mittler Reversion Gleitender Durchschnitt

Mittlere Reversion Was ist die mittlere Reversion Mittlere Reversion ist die Theorie, die darauf hindeutet, dass die Preise und die Renditen schließlich wieder auf den Mittelwert oder den Durchschnitt zurückgehen. Dieser Mittelwert oder Durchschnitt kann der historische Durchschnitt des Preises oder der Rendite oder ein anderer relevanter Durchschnitt sein, wie das Wachstum der Wirtschaft oder die durchschnittliche Rendite einer Branche. BREAKING DOWN Mittlere Reversion Diese Theorie hat zu vielen Investitionsstrategien geführt, die den Kauf oder Verkauf von Aktien oder anderen Wertpapieren betreffen, deren jüngste Performances sich stark von ihren historischen Durchschnittswerten unterscheiden. Eine Änderung der Renditen könnte jedoch ein Zeichen dafür sein, dass das Unternehmen nicht mehr dieselben Aussichten hat wie es einmal war, wobei es in diesem Fall weniger wahrscheinlich ist, dass eine mittlere Reversion eintritt. Prozentuale Renditen und Preise sind nicht die einzigen Maßnahmen, die als Rückgang der Zinssätze oder sogar der Kurs-Gewinn-Verhältnis eines Unternehmens kann dieses Phänomen unterworfen werden. Eine Reversion beinhaltet die Rückkehr jeder Bedingung zurück zu einem vorherigen Zustand. In den Fällen von mittlerer Reversion ist der Gedanke, dass jeder Preis, der weit von der langfristigen Norm fliegt, wieder zurückkehrt und in seinen verstandenen Zustand zurückkehrt. Die Theorie konzentriert sich auf die Reversion von nur relativ extremen Veränderungen, da normales Wachstum oder andere Fluktuationen ein erwarteter Teil des Paradigmas sind. Die mittlere Reversionstheorie wird als Teil einer statistischen Analyse der Marktbedingungen verwendet und kann Teil einer Gesamthandelsstrategie sein. Es gilt gut für die Ideen des Kaufs niedrig und verkaufen hoch, in der Hoffnung, anormale Aktivität zu identifizieren, die theoretisch wieder zu einem normalen Muster zurückkehren wird. Die Rückkehr zu einem normalen Muster ist nicht gewährleistet, da ein unerwartetes Hoch oder Tief ein Hinweis auf eine Verschiebung in der Norm sein könnte. Zu solchen Ereignissen zählen unter anderem neue Produktfreigaben oder Entwicklungen auf der positiven Seite oder Rückrufe und Klagen auf der negativen Seite. Selbst bei Extremereignissen ist es möglich, dass eine Sicherheit eine mittlere Reversion erfährt. Wie bei den meisten Marktaktivitäten gibt es nur wenige Garantien, wie bestimmte Ereignisse den allgemeinen Reiz einzelner Wertpapiere beeinflussen oder nicht beeinflussen werden. Mean Reversion Trading Mittlerer Reversion-Handel schaut auf extreme Veränderungen in der Preisgestaltung eines bestimmten Sicherheitskapitals, basierend auf der Annahme, dass es wieder in seinen früheren Zustand zurückzukehren. Diese Theorie kann sowohl beim Kauf als auch beim Verkauf angewendet werden, da es einem Händler erlaubt, auf unerwarteten Aufschwüngen zu profitieren und beim Auftreten eines anormalen Tiefs zu sparen. Moving Averages und Mean Reversion Strategy Moving Averages (MA) gehören zu den beliebtesten Indikatoren, Devisenhandel. Allerdings sind sie inhärent ein nachlaufender Indikator und sind immer hinter der aktuellen Preis-Aktion. Händler verwenden häufig verschiedene Taktiken, um zu versuchen, um diese Verzögerung zu erhalten, aber in 99 der Fälle ist dieses wie das Versuchen, das Meer zurück zu halten. Eine der häufigsten Verwendungen von gleitenden Durchschnitten ist die Verwendung kurzfristiger Begriff MA Crossover, und eine der am häufigsten zitierte Verwendungen ist das sogenannte Todeskreuz. Ein Todeskreuz tritt auf, wenn die langfristige MA über dem kurzfristigen MA kreuzt. In der folgenden Tabelle, eine 50 MA (rot) gekreuzt und über eine 10 MA (blau). Das bekannteste Todeskreuz ist der SampP500 200MA, der die 50MA überquert. Händler haben willkürlich fantastische Bedeutung dem Kreuz zugewiesen, weil es zwei der größten Marktverluste in der Geschichte vorausgegangen ist. Das bedeutet aber nicht, dass es immer so sein wird. Immerhin, am 1. Juli 2010 nach dem Absinken von 209 Punkten, trat das Todeskreuz nach unten auf, und das Sampp schoss sofort nach Norden und gewann 365 Punkte. Dann wieder am 12. August 2011 gab es ein weiteres Todeskreuz nach unten, und der Preis ist fast wieder auf das Niveau mit diesem Kreuz verbunden. Trading alle Übergänge ist nicht unbedingt eine gute Strategie. Zum Beispiel, hier sind die Ergebnisse für den Handel jeder Crossover für das letzte Jahr auf dem EURUSD mit 2 Punkt zu verbreiten. Das ist entsetzlich. Es wäre nie sinnvoll, durch einen 2365-Punkte-Drawdown zu sitzen, nur um wieder auf 1485 Punkte Verlust zu bekommen. Die 31 Genauigkeit würde wahrscheinlich fahren die meisten Händler auch verrückt. Dann gibt es Variationen für die einfache Crossover, saugen, wie Stapelung, Umschläge und mit Standard-Abweichungen. Allerdings sind diese über den Rahmen dieses Artikels. Mittlere Reversion ist einfach eine Möglichkeit, die Idee auszudrücken, dass über einen bestimmten Zeitraum, Preis eines Instruments oder Rückkehr auf eine Investition, zurück zu einem Mittelwert zurückgehen wird. Der einfachste Weg, dies zu erklären, ist einfach zu zeigen, ein Diagramm eines Preises zurück zu einem Mittelwert und wieder weg. Um handelsübliche Reversion effektiv gibt es ein paar wichtige Dinge im Auge zu behalten. Wenn Sie die lange Verlängerung AWAY von der MA-Linie handeln, sind Sie Zähler Trendhandel. Diese Strategie ist nicht für das Licht des Herzens, und nicht etwas sehr viele Händler tun, wenn erste anfangen. Die häufigste Verwendung, ist immer in Trades mit dem Trend auf den Zug zurück zu der MA-Linie. Wenn ich die Strategie benutze, benutze ich 20 SMA und 100 SMA und handele in Richtung der Tendenz, wenn der Preis auf die kurze SMA zurückkehrt und die lange SMA als Stop benutzt. Allerdings werde ich immer dafür sorgen, dass der Nachrichtenzyklus den Handel unterstützt. Da dies definitiv eine Trend-Trading-Strategie ist, müssen Sie Volumen auf Ihrer Seite haben. Verwenden Sie MACD, RSI oder ein anderes Kennzeichen, um festzustellen, ob Sie an erweiterten Positionen eingeben, oder nicht und dann erhalten, wenn der Preis zurück auf die kurze SMA bewegt. Übersetzen auf RussischMean Reversion: Modern Day Moving Averages Autor: GunjanDuaa Oktober 04, 2012 Gleitender Durchschnitt sind einer der am häufigsten verwendeten Indikatoren in technischen Analyse-Studien. Was begann mit dem einfachen gleitenden Durchschnitt und dann in Richtung exponentiellen gleitenden Durchschnitt hat im Laufe der Zeit und dem Aufkommen der Computer-programmierten Software haben Techniker zu experimentieren und kommen mit neuen Arten von Daten Berechnung. DEFINITION Die mittlere Reversion deutet darauf hin, dass die Vermögenspreise sich letztlich auf den Mittelwert oder den Durchschnitt vor der Trendwiederaufnahme oder Trendwende umkehren werden, es kann aber sein, dass die Preise bis zu dem Durchschnitt, Ist dies ein Prozess, auf dem viele Handelssysteme basieren, auf denen Handlungen vorgenommen werden, wenn die jüngsten Ergebnisse von ihren historischen Durchschnittswerten abweichen. MODERNE BEWEGLICHE VERGLEICHUNGEN Einfache gleitende Durchschnitte werden noch von vielen aber mit Zeit und einer Anforderung verwendet, um den Preis anders zu bestimmen, der für neue Gedanken und neue Mittel gebildet wird. In diesem Artikel werde ich erklären, neuere gleitende Durchschnitte, die mit der Zeit und Notwendigkeit entwickelt haben. DOUBLE EXPONENTIAL (DEMA) UND TRIPLE (TEMA) Ein gleitender Durchschnitt ist eine glatte Kurvenlinie, die die visuelle Bestätigung der längerfristigen Tendenz eines Durchschnitts liefert, wobei es sich um nachlaufende Indikatoren handelt, bei denen schnellere gleitende Mittelwerte abgehackt sind und längerfristige Durchschnittswerte glatter sind Verringern die Zeitverzögerung diese modifizierten exponentiellen Durchschnitte wurden gedacht. Sie werden für die Bereitstellung von Signalen in Crossover - oder Trendfindung früher als andere gleitende Mittelwerte verwendet. (EMA) EMA EMA (EMA) EMA EMA (EMA) EMA (EMA) EMA (EMA) EMA (EMA) EMA (EMA) EMA (EMA) EMEA - EMA (EMA) (Schließen - EMA (1)) N Die Glättungsperiode. Diagramm 1 hat gleitende mittlere Kreuzung, zeigt es eindeutig, daß TEMA Signal das frühste gefolgt von DEMA und dann einfachem bewegendem Durchschnitt gibt. So ist die Verzögerung reduziert und wir können den Trend früher eingeben. DISPLACED MOVING AVERAGE (DispMA) Ein DispMA ist ein gleitender Durchschnitt, der um ein bestimmtes Zeitintervall vorwärts oder rückwärts eingestellt werden kann. Verschiebung der Moving Average Backward, um in den langfristigen Trend zu bleiben, wird es eine verzögerte Wirkung Verschiebung der gleitenden Durchschnitt nach vorne, um einen rechtzeitigen Ausgang, wenn der Zähler Trend entwickelt, wird es eine führende Wirkung zu schaffen. Das Ziel der DisMA ist es, plötzliche whipsaws, die in der Regel kommen in den reifen Trend oder News verwandten Ereignissen zu vermeiden, wird die Verschiebung weniger Anzahl von falschen Signalen verursachen. Die üblichen Verschiebung Ebenen sind 3 Tage bis 5 Tage vor oder zurück. Es kann für die Suche nach Unterstützung und Widerstände oder als Crossover-Signal verwendet werden und auch sehr nützlich in zyklischen Studien. Schaubild 2 zeigt, dass der längerfristig gleitende Durchschnitt, der nach vorne gelegt wird, uns im Trend hält, während der kürzere gleitende Durchschnitt, der rückwärts platziert wird, uns hilft, einen rechtzeitigen Ausstieg zu erhalten. GEWICHTTES BEWEGENDES DURCHSCHNITT (WMA) Werfen wir einen Blick auf eine andere Art von gleitendem Durchschnitt. Das Ziel der WMA ist es, die Verzögerung wegzunehmen und den Empfindlichkeitsfaktor gegenüber dem Preis zu erhöhen. Der gewichtete gleitende Durchschnitt ist der gewichtete Durchschnitt der letzten n Preise, wobei die Gewichtung um 1 mit jedem vorherigen Preis sinkt. Berechnen: ((n - 1) Pn - 1) ((n - 2) Pn - 2) (n - (n - 1)) Pn - (n - Die WMA reagiert schneller auf Preisveränderungen, weil sie mehr Wert auf die jüngsten Kursbewegungen legt, so dass sie den Trend im Vergleich zum einfachen gleitenden Durchschnitt schneller zeigt DURCHSCHNITT Dieser gleitende Durchschnitt wird manchmal auch als Endpunktbewegungsdurchschnitt bezeichnet und basiert auf einer linearen Regression, nimmt aber einen Schritt nach vorne, indem er schätzt, dass das, was geschehen wäre, wenn die Regressionsgerade weitergegangen wäre, immer mehr auf Trends reagiert und die Trends früher beobachtet Im Vergleich zu anderen gleitenden Durchschnitten, die vorwiegend als Crossover-Signal mit sich selbst oder mit anderen gleitenden Durchschnittswerten verwendet werden oder mit dem Preis bewegt werden können, der sich über - oder unterschreitet als Kauf - oder Verkaufssignal In Diagramm 3 stellen wir drei gleitende Durchschnittswerte in einem Diagramm dar Der erste ist Least Square Gleitender Durchschnitt (grün), der auch als Endpunkt gleitender Durchschnitt bezeichnet wird. Die roten Kreise zeigen den Preisanstieg über dem Durchschnitt, der die Veränderung des Trend - oder Endpunkts des Auf - und Abwärtsbewegungsprozesses zeigt, um die Position zu verlassen oder das Gegenteil zu nehmen Handel. Die beiden anderen sind WMA (dick violett) und EMA (gestrichelt rot), Berechnung der beiden Mittelwerte ist fast gleich, aber in WMA mehr Gewicht auf den aktuellen Preis gegeben ist, so zeigt es, dass WMA näher an den Preis im Vergleich zu EMA WILDERS MOVING DURCHSCHNITT Wie der Name vermuten lässt, wurde dies von Welles Wilder, dem großen Techniker, dessen Arbeit der Relative Strength Index (RSI), Average Directional Index (ADX) umfasst, erstellt. Parabolischer Sar und mittlerer True Range (ATR). Dies wird manchmal als die modifizierte gleitende Durchschnitt das Ziel ist es, die Preisbewegungen, um die Preisentwicklung zu identifizieren bezeichnet. Wilder EMA Preis heute K EMA gestern (1-k) Wo k 1N, N Anzahl der Perioden Die Formel ist ähnlich EMA, die 2 Parameter, eine Zeitreihe und eine Rückblickperiode hat und es gibt eine glatte Linie zurück. Preisaufenthalt und Abschluss über dem Durchschnitt wird als Aufwärtstrend und darunter als Abwärtstrend bezeichnet. Diagramm 4 zeigt zwei Mittelwerte unter Wilders-Berechnung. Der längere gleitende Durchschnitt kann für die Trendfindung verwendet werden und kürzer für den Handel für den Kauf auf Dip und Verkauf auf steigen. Crossover bietet Trading-Signale, aber mit einer Verzögerung. RISING EQUITY CRUVE Fast jeder nutzt gleitende Durchschnittswerte in den Kursentwicklungen, diese neueren gleitenden Durchschnitte helfen Händler, Tendenzen besser zu erfassen und ein feineres Handelssystem aufzubauen, um Markttrends besser nachzugeben und eine steigende Eigenkapitalkurve zu erhalten.